Certo, io avevo associato ad alcuni collegamenti delle favicon, in altri casi queste si "autoassociavano" alla prima connessione.
La stranezza sta nel fatto che la favicon si vede se il collegamento è "direttamente" sul desktop; ma se è in una cartella sul desktop stesso questa sparisce... (provare per credere, muovendo un collegamento da desktop a cartella e viceversa).
A me le icone tornano utili per l'immediatezza del riconoscimento.