ciao, è molto semplice..
per cominciare metti questa riga prima della chiusura di (/head):
(link rel="shortcut icon" type="images/x-icon" href="http://www.NOME_DEL_TUO_SITO.com/favicon.ico" /)
dopodichè crei un'immagine di 16x16 che chiamereai "favicon.ico" e la inserirai nel tuo sito nella cartella principale.. quella della pagina index...
se non sai creare una .ico, puoi creare una immagine che preferisci in formato a te conosciuto e la fai elaborare da questo sito (che poi te la resitutisce pronta all'uso):
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/ questo sito ti restituisce anche una favicon animata.... bellissima direi...
ciao