Se hai lo zone alarm é giusto che il firewall di Xp sia disattivato, in generale é meglio non usare due firewall, rischiano di andare in conflitto e di bloccare del tutto l'accesso alla rete.
Non conosco quel programma, ma tu sai quello che hai installato sul tuo PC, eventualmente guarda nello zone se quel programma é autorizzato ad accedere ad internet, se no, puoi stare tranquillo che non é uscito nulla.
controlla tra i programmi e tra "installazzione applicazioni" se ci fosse disinstallalo, eventualmente fai il log con hijackthis
http://www.aiutamici.com/software/descrizione.asp?CodSw=1175ed inseriscilo nella sezione sicurezza indicando il tuo problema, Alfonso ti darà una mano.
Ciao