Non saprei, ma penso che quasi tutti i server supportino script CGI.

Tieni conto pero che il CGI è una tecnologia vecchissima che era nata quando non c'era ancora stata l'evoluzione dei linguaggi server-side.
Attualmente ci sono molti linguaggi lato server estremamente più potenti: asp, asp.net, php, e altri.
se devi dedicare tempo ad apprendere un linguaggio lato server, scegline uno che ti possa essere utile anche quando deciderai di sviluppare applicazioni più complesse.

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Sono cosi avanti che quando guardo indietro vedo il futuro.

Per gestire i forms, secondo me la soluzione più semplice è il metodo POST del linguaggio asp.

un esempio rapidissimop di come usare il metodo POST, in associazione a request e response lo trovi qui:

http://freeasp.html.it/script/view_script.asp?id=158

se vuoi saperne di più sul linguaggio asp:

In questa pagina, in basso http://freeasp.html.it/, troverai una serie di link a "Guide asp" da principiante ad avanzato.

P.S.
nota che per usare un linguaggio server side (sia esso asp, php o altro) il server deve essere in grado di "capirlo". Prima di scegliere un provider, dovrai quindi verificare che il suo server sia in grado di interpretare l'asp (anche se attualmente il 95% dei server sono in grado di farlo) p.es aruba.

P.S. 2
Per testare <b>in locale sul tuo pc</b> le pagine asp avrai quindi bisogno di installare un server sul tuo stesso PC.
Se hai Windows Xp pro, il server IIS è fornito gratuitamente con esso: vai sul pannello di controllo e da installazione applicazioni scegli installazione componenti windows ed installa IIS.
se non hai IIS puoi usare Cassini: un server gratuito scaricabile un po' ovunque su internet.

Ricorda comunque che se hai la possibilità di avere una connessione veloce (ADSL) del server locale puoi anche farne a meno, e testare tutte le modifiche direttamente on-line.

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Sono cosi avanti che quando guardo indietro vedo il futuro.