Apri Internet Explorer, vai al menu STRUMENTI - OPZIONI INTERNET - CONNESSIONI e qui spunta la voce UTILIZZA SEMPRE LA CONNESSIONE REMOTA PREDEFINITA
Altrimenti prova a disattivare il Firewall, se cosi funziona probabilmente hai marcato qualche indirizzo necessario al collegamento, come indesiderato, basta rimuovere i blocchi.
Se hai installato XP-SP2 leggi questo articolo
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