Ho ZONEALARM come firewall,ho notato che se apro start\pannello controllo\windows firewall-LO TROVO DISATTIVATO-e' normale?

Sì, è perfettamente NORMALE ed è anche GIUSTO.
WindowsFirewall è il "firewall originale di XP" (che val poco e niente). In genere, quando si installa un altro firewall (tipo Zone Alarm o altri), l'installazione del secondo firewall DISABILITA WindowsFirewall. E questa è "cosa buona", giacché aver 2 firewall attivi porta quasi inevitabilmente ad un disastro.