Con Windows non saprei... Sembra ci voglia una fede granitica...
I video sono in Silverlight, il che non aiuta.
Ti lascio una guida da prendere con le pinze, vedi tu se rischiare:
http://www.emanueleferrante.it/articolo/Come-scaricare-i-video-silverlight-dal-sito-rai/276.htmForse qualcuno avrà una soluzione più intuitiva (o qualche programma dedicato per Windows), porta pazienza.