Penso ti riferisci alla cronologia in quanto i preferiti non si creano da soli.
Vai al menu di internet explorer STRUMENTI - OPZIONI INTERNET - CONTENUTO clicca il pulsante COMPLETAMENTO AUTOMATICO in questa finestra togli tutte le spunte e clicca sui pulsanti CANCELLA MODULI - CANCELLA PASSWORD
Per eliminare invece un indirizzo dalla lista dei preferiti seleziona l'indirizzo con il pulsante destro del mouse e seleziona ELIMINA.
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