La schermata che dici è descritta nella VideoGuida di Tersicore che t'ho postato...
Devi scegliere di formattare (NON la "formattazione rapida", però!) e selezionare come file-system l'NTFS (ossia, la seconda delle opzioni descritte).
Questa è una misura prudenziale (ma essere prudenti, quando si ha a che fare con Windows, direi che è essenziale), giacché il file-system NTFS è "nativo" di Windows (praticamente, nasce con Windows2000) ed è dunque più prudente basarsi su di un NTFS creato da un Windows piuttosto che su di un NTFS creato da un tipico programma "creato per Linux" (com'è GParted).

Figurati. Vedrai che le indicazioni di Kore (Tersicore, intendo) ti guideranno facilmente e con certezza.
Per non parlare della Guida in PDF scritta da Alfonso, che approfondisce i vari punti del processo.
In più, per tutto quello che ti serve, basta tu chieda e proverò a risponderti.
Una raccomandazione: NON aprire la connessione ad Internet dopo che avrai terminato l'installazione di Windows XP.
Non aprire la connessione ad Internet, per nessunissima ragione (Windows non è Linux e, infatti, soffre molto i virus!)...
Ti dirò io quando verrà il momento di aprir la connessione ad Internet. Grazie.

Direi che fino a quando non avremo reso il tuo Windows XP forte a sufficienza, è meglio che tu tenga il filo ben "staccato"... nel senso di NON installare, sino a quel momento, il tuo driver LAN (senza di lui, dubito proprio che, anche col file collegato, potrai connetterti ad Internet)
Proprio per cose di codesto tipo avevo progettato di farti usare (per accedere ad Internet) il LiveCD di MacPup Opera 2.0... perché, con lui (essendo un Linux), non c'era nessun rischio.
Potrai aprire la connessione ad Internet soltanto e unicamente dopo che avrai installato, oltre a tutti i drivers specifici (escluso quello della LAN, che installerai solo alla fine) sia il Service Pack 2 che il Service Pack 3 e -inoltre- anche il Firewall e l'Antivirus... Meglio non farlo prima di quel momento, se vuoi il mio consiglio.

Al riavvio, NON devi "premere un tasto per avviare da CD-Rom", sennò ti si riavvia il CD...

No, pare piuttosto un problema di file-system...
Sinceramente, non saprei che cosa ha potuto provocare questo errore...
Potremmo riprovare ad installare Windows XP daccapo (nel caso si sia commesso un qualche errore che ci è proprio sfuggito).
Oppure, prova, per favore, ad avviare nuovamente usando il LivecD di GParted e guarda cosa dice delle varie Partizioni...

Mi stupirebbe: un Hard Disk può contenere fino a 4 Partizioni Primarie...

Caspiterina, sembra che l'Hard Disk abbia almeno un "settore" danneggiato... (un tipo di cosa che avviene spegnendo il PC in modo errato e troppo brusco [per esempio: staccando la spina della corrente]). L'avviso ti informa che c'è almeno questo danno (ma potrebbe esserci anche altro) e che l'Hard Disk, di conseguenza, non risulta proprio leggibile.
Sei entrata in LiveCD con GParted? Cosa ti appare nella finestra di GParted?
Nel caso, potremmo tentare di effettuare un "controllo della superficie"... Oppure -e forse è meglio- tentar di usare il CD d'installazione Microsoft in tuo possesso per fare uno scandisk approfondito della Prima Partizione del tuo Primo Hard Disk.

Clicca col tasto DESTRO del mouse sulla Prima Partizione (quella incriminata) e scegli di effettuare un "controllo".
Vediamo che succede.
In quanto a quello che ha creato il danno, pare sia stato il CD d'installazione Microsoft: infatti, prima che esso agisse (ossia, la prima volta che si è avviato) tutto è andato benissimo. Soltanto DOPO la sua azione il problema si è presentato. Ma non riesco proprio a immaginare cosa possa avere fatto per causare il problema in questione.

Prova ad ELIMINARE quella Partizione, poi ricreala uguale (sempre come Primaria) e formattala in FAT32, stavolta.
E, terminata la formattazione, imposta il Flag "boot".
Se riesce, riproviamo un'altra volta ad installare il tuo Windows XP.