Ciao.
Il "resident shield", è la "protezione in tempo reale" che AVG fornisce al pc.
Questa opzione deve restare sempre attiva.
Ora se nel tuo caso la trovi disattivata,nonostante tu la attivi, significa che c'è qualcosa che non và.
Prova a disistallare AVG, fare una pulizia con CCleaner, riavviare il pc e installarlo di nuovo.
Se non funziona posta un log di HijackThis.
http://www.aiutamici.com/software?ID=11175