Si tratta di due problemi ben distinti. Il primo, concerne il tuo modem D-Link DSL 200 (lo usavo anch'io, ma l'ho sostituito con un router Ethernet apposta per poter cominciare ad utilizzare Linux) e il secondo concernente la tua -in effetti, molto strana- difficoltà ad installare su pen-drive altri Cucciolinux che non siano la versione "ufficiale" PuppyLinux 4.1.1 (fra l'altro, oggi superata: è uscita la versione 4.1.2).
Per quanto concerne il primo problema, la sola cosa che ti posso suggerire è di ricorrere al Connection Wizard (scegliendo d'impostar la connessione in Dial-Up) e sperar che, in qualche modo, te lo riconosca (il vero problema è che la D-Link, per codesto modem, NON ha mai rilasciato le specifiche, anche se l'ha oramai da un pezzo praticamente abbandonato... per cui, gli sviluppatori di Linux devon, più o meno, tirare a indovinare, il che costa uno sforzo improbo e dà ben scarsi risultati).
Invece, per quello che concerne l'eventuale utilizzo di UBUNTU con il modem D-Link DSL 200 USB da te citato, il posso dare il sottostante link, che, a quanto pare, insegna come fare per risolvere il problema.
http://aiutolinux.wordpress.com/2007/09/06/installare-eciadsl-win-modem/

Per quello che concerne le tue difficoltà ad installare Cucciolinux diversi dalla versione "ufficiale" 4.1.1, ti suggerisco di spostar la discussione nella sezione del forum specificamente destinato a Linux e di specificar per bene cos'è che succede e che difficoltà presisamente incontri: si tratta certamente di un problema risolvibile.