Sto scaricando STU-Linux con Utorrent (la versione DVD iso). Alla fine dovrei masterizzarla, usando CDBurner (converti immagine ISO). Mi chiedo se al termine del tutto potrei installarla su una pen drive da 4 Gb. O dovrei installarla prima su pen drive? Qualcuno sarebbe disposto a spiegarmi i vari passaggi? La guida è in inglese e capisco una parola su dieci. Vi ringrazio.

Son dispostissimo ad aiutarti io (ma son certissimo si aggiungeranno pure tutti gli altri [e mi farà molto piacere!])
NON devi masterizzar "con Nero" come hai descritto ("Converti a ISO"), bensì devi selezionare "Masterizza come Immagine" (o qualcosa del genere: scusa, ma non ho mai utilizzato l'odiosissino Nero, per cui, non lo conosco [anzi, se vogliam dirla tutta, semplicemente lo DETESTO!... Ma esistono altri programmi -freeware e facilissimi da usare,- capaci di masterizzare un'ISO assai meglio di Nero]). Nulla ti impedisce di installar STUX-Linux 2.0 iso-DVD su pen-drive, ma -onestamente- non ti conviene. Quello che ti conviene (e molto!) fare è di masterizzare STUX-Linux iso-DVD su di un DVD-RW (riscrivibile), in modo da poter modificare l'SO che te ne deriva direttamente sullo stesso DVD.
Dopo di che, se ti piace (e penso proprio che ti piacerà parecchio) potrai anche prendere in seria considerazione l'idea di installare tutto quanto nel tuo Disco Fisso.

Io l'ho masterizzato, con tre semplici click e in meno di due minuti (su DVD-RW) usando BurnCDcc... un minuscolo programmino standalone in lingua inglese (non serve manco installarlo) specifico per masterizzare gli ISO. Ma esistono anche degli altri validissimi programmi (freeware, naturalmente).

Puoi anche usare CDBurnerXP Pro, ma non scegliere l'opzione "Converti a ISO", perché il file è già un ISO. Scegli l'opzione "masterizza ISO" (o "masterizza Immagine", o qualcosa del genere)...