Alla pagina Web cui ti conduce il link sottostante, trovi un ottimo firewall gratuito che funziona benissimo (oltre che su XP e Windows Server 2003) anche su tutte le versioni di Windows Vista (escluse quelle a 64 bit).
Alfonso non ha ancora avuto il tempo necessario a recensirlo, ma si è impegnato a farlo quanto prima. Se ti interessa, anche l'antivirus (quello freeware) della stessa Casa produttrice di codesto firewall è ottimo anche per Windows Vista.
http://www.pctools.com/it/firewall/