Ciao, il compito del firewall è proprio quello di monitorare il traffico entrante e uscente al tuo pc, quindi è normale che appena installato cominci a darti molti avvisi che dei file stanno tentando di connettersi col mondo esterno e magari tu non sai come comportarti perche non li conosci.
Un firewall semplice da utilizzare (anche se è un po vecchiotto) anche se inglese e corredato da ottimo manuale italiano è outpost 1.0 che trovi qui:
http://www.aiutamici.com/software/descrizione.asp?CodSw=919se lo vuoi provare leggi tutta la descrizione e scarica il manuale nel link al fondo pagina dove c'e scritto <b>Sikurezza</b>
Il firewall non va in coflitto con l'antivirus ma se lo vuoi in italiano devi acquistarne uno perche gratuiti italiani non ce ne sono.