Non c'è un "installer": si tratta di Linux, che NON usa alcun "exe" (e nemmeno gli installer!)...
La pagina FTP da cui scaricare il files che devono poi esser messi dentro alla pen-drive è QUESTA (si tratta, come vedi, di tre file).
Consentimi, ti prego, un altro consiglio: per aver più consigli (e più persone, anche migliori di me, a consigliarti) ti suggerisco di postar le tue questioni nel forum dedicato specificamente a Linux che trovi proprio qui su Aiutamici. Sia chiaro che ti risponderò anch'io (o, almeno, mi ci proverò).
Per scaricarli, se usi Firefox, cliccaci sopra col tasto DESTRO del mouse e scegli la voce "Salva destinazione con nome".
Salvali tutti nella medesima cartella (e meglio ancora se è una cartella vuota, così non li confondi con degli altri), uno alla volta.

Per inciso: mi sto apprestando (lo farò nei prossimi due o tre giorni [aggiornamento: lo farò dopo le prossime tre settimane... prima devo finire un'altra cosa, purtroppo]) ad installare PC-BSD 7.1.1 e mi son reso conto che è possibile installarlo anche da pen-drive (si deve, ovviamente, scaricare, un file da inserir nella pen-drive e poi avviare da questa). Non mi par più difficile (anzi, direi che è più semplice) che installare DEBIAN 5. Molti, sono i programmi disponibili (Firefox, Opera, OpenOffice, etc...). Non è propriamente Linux, ma BSD (un altro Sistema Operativo dello stesso genere, ad esempio, è il Macintosh)... Si tratta di un Sistema Operativo (praticamente, sarebbe un FreeBSD dotato di un facile installer grafico) gratuito e rilasciato sotto Licenza BSD (che è anche più "aperta" della Licenza GNU tipica di Linux). Dispone di svariate localizzazioni e (spero [come t'ho appena detto, non l'ho ancora mai installato!]) dovrebbe disporre anche della localizzazione italiana. Se ti interessa, potrei linkarti il materiale, così ci pensi sù...