La partizione dentro cui cercavi di trasferire il file da oltre 4 Gb è mica formattata in FAT32?
Se sì, sappi che il file-system FAT32 non supporta files la cui dimensione sia pari o superiore ai 4 Gb (in genere, avviene uno "split" automatico; altre volte, si blocca in toto il trasferimento). Se vuoi tener dei files pari o superiori ai 4 Gb devi avere come file-system l'NTFS.

E' sufficente cliccarci sopra con il mouse, sula sinista alla casella dettagli vedi il file system, altrimenti clicchi con il tasto dx del mouse, proprietà, nel generale vedi la voce file system, in genere i dischi così grossi sono formattati in ntfs, ma non si sà mai, si può tranquillamente convertirlo senza perdere i dati, ma inutile fasciarsi la testa in anticipo, dicci che file system hai.
Ciao

Cambiare il file system è una stupidata e non perdi niente anche se è comunque meglio fare un back up.
Dovresti specificare il sistema operativo.

http://www.microsoft.com/italy/windows/products/windowsxp/winxp/using/setup/expert/convertfat.mspx
Puoi farlo da start - esegui, usi il comando convert ?: /fs:ntfs al posto del ? ci metti la lettera del disco esterno e dai l'OK
Come ti hanno suggerito fai prima un salvataggio dei dati, non si sà mai.
Se proprio non puoi sappi che non dovrebbe succedere nulla e non dovresti perdere nessun dato.
Ricordati che in questo modo win 98 non sarà più in grado di leggere il disco.
Facci sapere
ciao